ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска
Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach – SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь.
Прежний «упрощенный» подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском.
При выборе данного подхода банк должен соответствовать следующим требованиям: наблюдательные и исполнительные органы участвуют в контроле политики управления операционным риском, создана эффективная система управления рисками, банк располагает достаточными ресурсами и технологическими возможностями для применения выбранной методики.
К моменту выхода в 2020 году новых требований Банка России к процедурам управления операционным риском в кредитных организациях в банке ВТБ уже была построена и функционировала довольно зрелая система управления операционным риском. Был выстроен процесс сбора данных о потерях, на регулярной основе проводилась самооценка подверженности операционному риску, а также были внедрены инструменты сценарного анализа и КИРы (ключевые индикаторы риска).
Кроме того, была запущена автоматизированная платформа управления операционными рисками, сформированы специализированные службы и коллегиальные органы, в компетенции которых находятся вопросы управления операционными рисками. Например, в банке работает система риск-координаторов, которые являются центрами компетенции по операционным рискам в бизнес-подразделениях.
Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко прокомментировал:
ПАО ВТБ
